파이썬 3.5 zipline 패키지를 이용한 백테스킹

Question

파이썬 3.5 zipline 패키지를 이용한 백테스킹

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1

싫어요

안녕하세요 https://wikidocs.net/book/110에서 제공하는 내용을 바탕으로 공부 중인 사람입니다.

여기서 14. Pandas와 zipline을 이용한 백테스킹(revision)

2) 이동평균선 전략 백테스트

1) Zipline을 이용한 이동평균선 전략테스트

의 코드가 실행이 안되는 문제가 있습니다.

제공되어 있는 코드는 아래와 같습니다.

import pandas_datareader.data as web
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
from zipline.api import order_target, record, symbol
from zipline.algorithm import TradingAlgorithm

start = datetime.datetime(2010, 1, 1)
end = datetime.datetime(2016, 3, 29)
data = web.DataReader("AAPL", "yahoo", start, end)

#plt.plot(data.index, data['Adj Close'])
#plt.show()

data = data[['Adj Close']]
data.columns = ['AAPL']
data = data.tz_localize('UTC')

#print(data.head())

def initialize(context):
    context.i = 0
    context.sym = symbol('AAPL')

def handle_data(context, data):
    context.i += 1
    if context.i < 20:
        return

    ma5 = data.history(context.sym, 'price', 5, '1d').mean()
    ma20 = data.history(context.sym, 'price', 20, '1d').mean()

    if ma5 > ma20:
        order_target(context.sym, 1)
    else:
        order_target(context.sym, -1)

    record(AAPL=data.current(context.sym, "price"), ma5=ma5, ma20=ma20)

algo = TradingAlgorithm(initialize=initialize, handle_data=handle_data)
result = algo.run(data)

오류내용은 아래와 같습니다.

Traceback (most recent call last):
  File "c:/Users/parkk/PycharmProjects/untitled/ex04.py", line 39, in <module>
    algo = TradingAlgorithm(initialize=initialize, handle_data=handle_data)
  File "C:\Anaconda3\envs\py35\lib\site-packages\zipline\algorithm.py", line 279, in __init__
    self.trading_environment = TradingEnvironment()
  File "C:\Anaconda3\envs\py35\lib\site-packages\zipline\finance\trading.py", line 103, in __init__
    self.bm_symbol,
  File "C:\Anaconda3\envs\py35\lib\site-packages\zipline\data\loader.py", line 149, in load_market_data
    environ,
  File "C:\Anaconda3\envs\py35\lib\site-packages\zipline\data\loader.py", line 216, in ensure_benchmark_data
    data = get_benchmark_returns(symbol)
  File "C:\Anaconda3\envs\py35\lib\site-packages\zipline\data\benchmarks.py", line 35, in get_benchmark_returns
    df = pd.DataFrame(data)
NameError: name 'data' is not defined

느낌상 data의 형식이나, 갯구가 맞지 않을까 라는 생각이 듭니다.

비전공자로서 공부하는 입자이여서,이해도가 낮은 부분에 대해 이해해주시면 감사하겠습니다.

해결할 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다.

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알 수 없는 사용자

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제 환경(mint 19.3(ubuntu 18.04)) 에서 동작을 확인했습니다만...저도 여러번 시도하니 같은 오류 메세지가 발생했습니다.

디버깅이 필요할 것 같습니다.

오류의 원인은 하기 라인의 결과가 없기 때문에 오류가 발생할겁니다.

즉 requests 모듈을 이용해서 문자열 데이터를 받아오고 그것을 json 으로 변환하는 것인데 문자열이 없거나 json 이 아니어서 오류가 발생하는 겁니다.

r = requests.get('https://cloud.iexapis.com/stable/stock/{}/chart/5y?token={}'.format(symbol, IEX_KEY))

r의 값을 확인해보면 될겁니다.

파이썬은 pdb 라는 디버깅 모듈을 내장하고 있습니다. benchmarks.py 파일을 아래와 같이 수정해줍니다,

benchmarks.py

r= requests.get(
    'https://cloud.iexapis.com/stable/stock/{}/chart/5y?token={}'.format(symbol, IEX_KEY)
)
import pdb; pdb.set_trace() # 해당라인 추가
data = r.json()

다시 실행해보면 아래와 같이 프롬프트가 보이면서 프로그램이 멈춤상태가 됩니다.

> /home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/data/benchmarks.py(37)get_benchmark_returns()
-> data = r.json()
(Pdb)

여기서 아래와 같이 r의 내용을 확인해보세요.(p r.content)

저는 사용할 수 있는 횟수 제한을 초과했다는 메세지를 받았네요. 결과 메세지는 일반 문자열이지 json 포맷이 아닙니다.

(Pdb) p r.content
b'You have exceeded your allotted message quota. Please enable pay-as-you-go to regain access'

c 명령으로 계속 진행합니다. 질문자와 같은 오류 메세지를 받았네요.

당연합니다. 기대한 json 이 아니니까요.

(Pdb) c
Traceback (most recent call last):
  File "a.py", line 39, in <module>
    algo = TradingAlgorithm(initialize=initialize, handle_data=handle_data)
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/algorithm.py", line 279, in __init__
    self.trading_environment = TradingEnvironment()
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/finance/trading.py", line 103, in __init__
    self.bm_symbol,
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/data/loader.py", line 149, in load_market_data
    environ,
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/data/loader.py", line 216, in ensure_benchmark_data
    data = get_benchmark_returns(symbol)
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/zipline/data/benchmarks.py", line 37, in get_benchmark_returns
    data = r.json()
  File "/home/allinux/workspace/lang/python/py35_zipline/lib/python3.5/site-packages/requests/models.py", line 897, in json
    return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.5/json/__init__.py", line 319, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/local/lib/python3.5/json/decoder.py", line 339, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/local/lib/python3.5/json/decoder.py", line 357, in raw_decode
    raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)

제한은 아래 링크를 확인하세요.

https://iexcloud.io/docs/api/#request-limits