onBackPressed()라는 메소드는 액티비티에서 뒤로가기 버튼이 눌렸을때의 처리를 담당하는 메소드입니다.

@Override
public void onBackPressed() {
    new AlertDialog.Builder(this)
        .setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert)
        .setTitle("Closing Activity")
        .setMessage("Are you sure you want to close this activity?")
        .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            finish();    
        }

    })
    .setNegativeButton("No", null)
    .show();
}

이런식으로 뒤로가기 버튼이 눌렸을때 다이얼로그를 생성하고 확인 버튼이 클릭되면 finish()라는 메소드를 호출해 액티비티를 종료해줍니다.