range(start, stop, step)

step이 1일 경우를 제외하고는 9를 건너 뛸 가능성이 생기기 때문에 질문의 방식처럼 사용하려면 9를 한 번 더 돌아야 하는 부수 작업을 해야 합니다.

다음과 같이 해 보세요.

first = 1
last = 9
interval = 3

# 9단을 건너뛰는 것이 문제이니 확실히 9단까지 얻을 수 있는 range를 설정하고
for i in range(first, last + 1):
    # for문 내부에서 조건문을 통해 필요없는 i값은 건너뛰면 됩니다.
    # 코드의 효율성에 대한 검증은 일단 내버려 두고
    # 조건문에서 무엇을 하려는지 의지(?)가 명확하게 보이며
    # 돌아가긴 하니까 그럭저럭 쓸만한 코드입니다.
    if i != last and interval != 1 and (i - first) % interval != 0:
        continue
    print(i)

# 만약 range()의 step값을 사용하려면
# 마지막을 건너뛰는 현상을 바로잡아 주어야 합니다.
# range() 종료 값(stop)을 변경해 주면 last값보다는 크거나 같은 마지막 원소가 추가 됩니다.
# 이를 이용하여 기존에 누락되었던 마지막 반복 작업을 강제할 수 있습니다.
for i in range(first, last + interval, interval):
    # 마지막 반복이 가능하다면 조건을 주어 last값을 얻을 수 있습니다.
    i = i if i < last else last
    # 또는
    # i = min(i, last)
    print(i)

first = 1
last = 9
interval = 2

while first != last + interval:
    if first > last:
        first = last
    for j in range(1,10):
        print(first,'*',j,'=',first*j)
    first = first + interval
    print()

이렇게 하면 되네요