Integer클래스에서 Integer.toString은 정적메소드입니다. 그래서 굳이 Integer 인스턴스를 생성할 필요가 없습니다.

질문하신분이 원하시는게 그냥 int를 출력하는거면 전자의 방식으로 작성 하는게 더 가볍고 빠르고 메모리를 절약할겁니다. 그게 아니고 Integer 값을 Collection 안에 넣어 객체로 나타내고 싶으시다면 후자처럼 각 객체를 생성해주시면 됩니다. 그럼 객체를 만들어주기 때문에 그냥 int보단 더 많은 기능을 제공할 것입니다.